SISTEMA FINANCEIRO: Regulação brasileira recebe nota máxima do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária

 

O Comitê de Basileia para Supervisão Bancária (BCBS, na sigla em inglês) divulgou, no último dia 7, o resultado da avaliação do arcabouço regulatório brasileiro referente ao indicador de liquidez de longo prazo e aos limites de exposição por cliente. Os dois indicadores receberam a nota máxima – “Compliant”, que significa “totalmente em conformidade”. 

 

Programa - A avaliação desses dois requisitos faz parte do programa Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP), que verifica o grau de alinhamento dos países às regras prudenciais do Comitê. Os detalhes da avaliação podem ser encontrados nos relatórios específicos divulgados na página do Banco de Compensações Internacionais (BIS, também na sigla em inglês).

 

Primeiro relatório - O primeiro relatório descreve a avaliação do Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR, na sigla em inglês), implementado no Brasil por meio da Resolução nº 4.616, editada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 30 de novembro de 2017, e da Circular nº 3.869, publicada pelo Banco Central (BC) em 19 de dezembro de 2017. O NSFR avalia se há fontes estáveis de captação durante o período de um ano, compatíveis com as expectativas de saída de caixa de uma instituição no mesmo período.

 

Segundo relatório - O segundo relatório detalha a avaliação das regras referentes aos limites de exposição por cliente, disciplinados pela Resolução nº 4.677, editada pelo CMN em 31 de julho de 2018 e que aperfeiçoou as regras referentes a tais limites já existentes no Brasil há mais de 15 anos. A limitação à exposição a um mesmo cliente é um estímulo à diversificação das exposições e busca reduzir as perdas de uma instituição financeira em caso de inadimplência dos seus clientes.

 

Melhores práticas - De acordo com o chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial, Ricardo Moura, a obtenção da nota "Compliant" sinaliza para todos os participantes do mercado, como depositantes e investidores, inclusive estrangeiros, que o Brasil adota as melhores práticas de regulação prudencial para o seu sistema financeiro.

 

Certificação - “A nota certifica que as regras estabelecidas pelo BC e pelo CMN foram consideradas totalmente alinhadas às recomendações internacionais. O indicador NSFR é um limite complementar aos limites de capital e de alavancagem, e tem por objetivo garantir que as instituições financeiras busquem financiar suas exposições de longo prazo com fontes estáveis de captação”, explica Ricardo Moura. 

 

Resultado - “Já as regras aplicáveis aos limites máximos de exposição por cliente e ao limite máximo de exposições concentradas são o resultado do aprimoramento do tratamento prudencial brasileiro. Esse aprimoramento inclui o aumento da abrangência das operações consideradas no cálculo dos limites, que não se restringe mais apenas às operações de crédito, mas passa a considerar todas as exposições, inclusive aquelas fora do balanço”, conclui.

 

Saiba mais - O Brasil integra o BCBS desde 2009 e, assim como os demais países integrantes, assumiu o compromisso de alinhar a regulação prudencial de seu sistema financeiro às recomendações do Comitê. As avaliações do Programa de Avaliação de Consistência Regulatória, tradução de RCAP, foram criadas pelo BCBS para verificar e garantir a implementação consistente, completa e tempestiva dos padrões internacionais definidos pelo Comitê.

 

Discrepâncias ou lacunas - “Não foram identificadas nas normas brasileiras discrepâncias ou lacunas em relação às recomendações de Basileia, o que justifica a nota ‘Compliant’. Esse resultado é fruto da dedicação de todos que participaram da elaboração das normas bem como do processo de avaliação”, destaca o chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial.

 

Duas avaliações - O Brasil já passou por duas avaliações do RCAP: em 2013 foi analisado o arcabouço prudencial relativo aos requerimentos mínimos de capital regulatório e em 2017, a regulamentação do indicador de liquidez de curto prazo (LCR). Em todas elas o Brasil obteve o grau máximo. (Banco Central do Brasil)

 

sistema financeiro tabela I 14 03 2019

 

sistema financeiro tabela II 14 03 2019

 

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